Longley est une base de données macroéconomique qui fournit un exemple bien connu de régression hautement colinéaire. Elle contient 7 variables économiques observées de 1947 jusqu’à 1962.
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
187.0 234.8 314.4 319.3 384.2 480.6
[1] 319.3313
[1] 8732.234
[1] 93.44642
[1] 0.1435284
“la valeur trouvée est positive donc la distribution est unimodale étalée à droite :l’asymetrie à gauche”
[1] -1.29957
“la distibution est plus applati que la loi normale de mm parametre”
[1] 149.425
Shapiro-Wilk normality test
data: longley$Unemployed
W = 0.94972, p-value = 0.4853
“la valeur trouvée > 0.05 donc cette variable suit la loi normale”
[1] 0.6042609
==> Les points sont dispercées , le nuage n’est pas linéaire donc il y’a pas de corrélation entre le PNB et le nombre de chômeurs .
Faire une ACP sur ma base de données.
Construire le graphique des valeurs propres.
Construire le cercle de corrélations.
Projeter les observations dans le premier plan factoriel.